账户诊断功能简介



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    1. 设计目的
    2. 页面展示
    3. 指标解释
    4. demo安装

    1. 设计目的

    账户诊断是一个将客户投资行为量化分析,得到的交易行为“诊断”结果进行前端展示的工具。以客户每笔交易、持仓、流水数据为基础,结合市场公开数据,使用量化模型更加细致地分析客户投资行为。帮助客户了解⾃己投资能力的优缺点,提高投资收益。

    账户诊断分为三个模块:

    • 投资能⼒:根据量化模型的结果,分项衡量客户的投资能力,并给出综合评分以及排名
    • 盈亏分析:综合每笔交易的收益情况,给出收益/损失的统计结果
    • 操作诊断:根据客户的交易特点,从日内交易、短期表现、持仓操作三个方面量化交易行为,并给出投资能力的“诊断”建议

    2. 页面展示

    账户诊断分为投资能力、盈亏分析、操作诊断三个部分。

    2.1 投资能力

    根据客户的交易记录,从收益、稳定性、择时、选股、追涨、抗跌等六个⽅面出发,综合衡量客户的投资能力。同时,展示客户在整体用户中的能力排名。

    此外,将客户的收益率分解为来自大盘的收益与个股选择的收益。

    观察期可选择近三个月、近半年、近一年。

    0_1538039958003_2-1-1 投资能力.png

    2.2 盈亏分析

    综合每笔交易的收益情况,给出盈利、亏损的统计结果。

    “股票收益率绝对值(率)”气泡图中,气泡颜色为红盈绿亏,大小表示收益值大小,气泡中心的纵坐标表示收益率高低、横坐标表示时点。

    观察期可选择近三个月、近半年、近一年。

    0_1538040053246_2-2-1 盈亏分析.png

    2.3 操作诊断

    根据客户的交易记录,通过量化模型得到客户的操作风格,并针对特有风格作出“诊断”建议。

    观察期可选择近三个月、近半年、近一年。

    0_1538040115611_2-3-1 操作诊断1.png 0_1538040129348_2-3-1 操作诊断2.png

    3. 指标解释

    各指标详细计算及数据来源请联系销售人员

    3.1 投资能力

    • 绝对收益

      计算周期内客户的投资组合收益率。

    • 追涨能力

      即上行捕获率,指在市场上涨的时候,投资组合的收益情况。

    • 抗跌能力

      即下行捕获率,指在市场下跌的时候,投资组合的收益状况。

    • 稳定性

      收益率的稳定性通过计算周期内日收益率的波动,即每日收益率的方差来衡量。

    • 选股能力

      考察客户的选股能力需要考察投资组合中与市场基准不相关的收益率,用alpha系数衡量。

    • 择时能力

      择时能力指投资者对市场整体走势的预测能力,其衡量方法很多,这里选择C.L.指标进行衡量。

    • 得分

      上述各项指标通过计算得到的分值。

    • 排名

      当前客户在所有用户中的排名。

    • 交易次数

      观察期内总交易次数。

    • 赚钱次数

      观察期内盈利的交易次数。

    • 胜率

      胜率=盈利次数/交易次数

    • 收益率

      收益率即观察期内投资组合的收益率,可以分解为个股选择收益、来源于大盘的收益。

      收益率=个股选择收益+来源于大盘的收益

    3.2 盈亏分析

    • 总盈利

      投资组合盈利金额合计。

    • 总亏损

      投资组合亏损金额合计。

    • 总收益

      投资组合所有收益金额合计。

    • 每笔交易平均收益率

      每笔交易收益率的平均值。

    • 平均盈利率

      盈利的交易中,盈利率的平均值。

    • 平均亏损率

      亏损的交易中,亏损率的平均值。

    • 盈利交易数

      所有交易中,盈利的交易次数。

    • 亏损交易数

      所有交易中,亏损的交易次数。

    3.3 操作诊断

    • 交易价格距离日内最低价平均值

      每笔交易,交易价格距离当日最低价的百分比的平均值。

    • 交易价格距离日内最高价平均值

      每笔交易,交易价格距离当日最高价的百分比的平均值。

    • 交易后3、5、10天内大盘平均涨幅

      交易后,大盘指数在3、5、10天后涨幅的平均值。

    • 交易后3、5、10天内板块平均涨幅

      交易后,交易的股票所在板块的指数在3、5、10天内涨跌幅的平均值。

    • 交易后3、5、10天内板块涨幅排在同期前10%比例

      交易后,交易的股票所在板块的指数涨跌幅排名位于3、5、10天内前10%的交易数比例。

    • 交易后3、5、10天内股票平均涨幅

      交易后,每只股票在3、5、10天内涨跌幅的平均值。

    • 交易后3、5、10天内股票涨幅排在同期前10%比例

      交易后,各股票在3、5、10天内位于市场涨跌幅排名前10%的交易数比例。

    4. demo安装

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